Dans un grand saladier, fouettez le beurre doux avec le sucre glace jusqu'à obtenir une préparation lisse et crémeuse.
Incorporez les jaunes d'œufs un à un, en fouettant bien après chaque ajout. Ajoutez ensuite l'extrait de vanille et le zeste de citron.
Dans un autre saladier, tamisez la farine de blé, la fécule de maïs et la levure chimique.
Incorporez les ingrédients secs tamisés au mélange de beurre et de jaunes d'œufs, en mélangeant délicatement jusqu'à obtenir une pâte homogène.
Formez une boule avec la pâte, enveloppez-la dans du film alimentaire et réfrigérez 30 minutes.
Préchauffez le four à 160 °C (chaleur tournante si possible). Sur un plan de travail fariné, étalez la pâte sur 5 mm d'épaisseur.
Découpez des disques de 4 à 5 cm de diamètre et déposez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, en les espaçant.
Enfournez pendant 10 à 12 minutes, jusqu'à ce que les bords soient à peine dorés. Laissez-les refroidir complètement sur une grille.
Garnissez la moitié des biscuits de confiture de lait, puis assemblez-les par deux en pressant légèrement.
Roulez les bords des alfajores dans la noix de coco râpée avant de servir.